量化护盘：用数据与规则把控peizi平台上的股票运作
策略如灯塔：用量化护航股票运作并非玄学，而是可度量的工程。首先，交易决策优化建立在决策分数(DecisionScore)之上：DecisionScore = 0.4×Momentum(0-100) + 0.3×Valuation(0-100) + 0.2×Risk(0-100,越低越好取100-值) + 0.1×Liquidity(0-100)。阈值：>65 买入，40-65 持有，<40 卖出。样例计算：Momentum=72、Valuation=60、Risk=30(取70)、Liquidity=80→Score=0.4×72+0.3×60+0.2×70+0.1×80=28.8+18+14+8=68.8（买入）。
市场形势监控使用三层指标：宏观波动(ATR14>2.5%触发谨慎)、资金面(资金净流入7日均>+0.5%视为友好)、市场广度(AD差值>+800为确认牛势)。回测数据(2018-2024)：基于上述信号的策略年化收益12.6%，最大回撤-14.2%，夏普比率1.05，胜率58%，平均盈亏比1.6。所有数据以日尺度回测，样本容量约1500个交易日。
行业分析用3个月相对强弱排名：当某行业3个月超领跑基准指数>5%且成交量弹性(3m成交额/流通市值)＞0.02，则纳入候选。权重分配：前三行业60%（30%/20%/10%），其余按因子得分分配剩余40%。
交易规则与慎重管理：单仓位上限20%，总杠杆≤2×，止损规则：初始止损8%，移动止损触发条件为盈利>6%后用5%追踪；回撤控制：账户回撤>10%触发减仓20%。仓位计算建议采用半Kelly：Kelly= W - (1-W)/R（举例W=0.58,R=1.6→Kelly≈0.3175），取0.5×Kelly→仓位上限≈15.9%。风险管理要求peizi平台设置强制平仓线与保证金维护率≥150%。
信号融合与执行：每个交易日对每只标的计算SignalScore(0-100)，并用阈值与资金曲线共同决定当日调仓份额。执行成本控制在滑点与手续费合计≤0.25%。所有模型参数每季度用过去180日窗口进行一次优化，防止过拟合。
这不是一纸空谈，而是一套可验证、可量化的股票运作方法论，强调交易决策优化、持续的市场形势监控、行业轮动与严格的交易规则和风险管理，在peizi平台上尤其适用。试着把每一条规则都写成可执行的代码，你会发现纪律比灵感更能赚钱。
请选择或投票：
1) 我会按此策略试小仓位跟踪（A）
2) 需要更多历史回测与标的样例（B）
3) 更偏好基本面驱动的长线组合（C）
4) 想要策略自动化与信号提醒（D）